شاید تا کنون این سوال برایتان پیش آمده باشد که اگر بخواهیم استراتژی مخصوص به خودمان را داشته باشیم، چطور باید آن را تدوین و پیاده سازی کنیم. در این مقاله قصد داریم به صورت مختصر و کلی مراحل بررسی و پیاده سازی یک استراتژی را توضیح دهیم.
نوشتن قوانین و مقررات شخصی
پیش از هر چیز باید یک سری قوانین و مقررات که میخواهیم خودمان به آن پایبند باشیم را روی کاغذ بیاوریم. این قوانین می بایست با روحیات، دانش و سرمایه ما سازگاری داشته باشد.
به طور مثال اینکه چقدر توان تحمل ریسک را داریم؟ یا اینکه میخواهیم حداکثر چند سهم در سبد خود داشته باشیم؟ به چه صنایعی ورود کنیم؟ با سهم هایمان به مجمع عمومی برویم یا نه؟ در افزایش سرمایه ها شرکت کنیم یا خیر؟ از چه تایم فریمی استفاده می کنیم؟ و بسیاری از موارد دیگر ممکن است برای ما مهم باشد.
قوانین ورود به معامله
ما باید برای باز کردن معامله و خرید سهم حتما از قوانین خاصی که از قبل در استراتژی خود مشخص کرده ایم پیروی کنیم. به طور مثال:
تایم فریم روزانه
مووینگ 21 روزه بیشترین قیمت
مووینگ 21 روزه کمترین قیمت
آر اس آی 7 روزه
هر گاه بدنه کامل یک کندل بالای هر دو مووینگ قرار گرفت و آر اس آی بالای 55 بود، فردای آن روز با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سهم ورود می کنیم.
هر گاه بدنه کامل یک کندل زیر هر دو مووینگ قرار گرفت و آر اس آی زیر 45 بود، فردای آن روز از سهم خارج می شویم.
تست کردن استراتژی
بعد از اینکه قوانین و مقررات را به صورت کامل و واضح نوشتیم، لازم است که استراتژی خودمان را تست کنیم. برای این کار نمودار سهم را باز کرده و حداقل سه سال به عقب برمیگردیم و فرض می کنیم که الان وارد بازار شده ایم و با توجه به استراتژی تدوین شده اقدام به خرید و فروش سهم می کنیم. هر گاه سیگنال خرید سهم صادر شد قیمت خرید و تاریخ آن را در جدولی در اکسل وارد می کنیم و هر زمان که سیگنال خروج صادر شد، جلوی همان ردیف تاریخ و مبلغ خروج را ثبت کرده و ادامه می دهیم تا به تاریخ روز برسیم.
سپس بر اساس جدولی که تهیه کرده ایم، سود و زیان معاملاتمان را محاسبه می کنیم و تعداد معاملات موفق و غیر موفق را نیز بررسی می کنیم. سود را محاسبه می کنیم. لازم است این بررسی را حداقل روی 10 الی 20 سهم بازار انجام دهیم و حداقل سه سال گذشته سهم را بررسی کنیم.
اصلاح استراتژی
پس از بررسی نتیجه معاملات، لازم است آیتم های استراتژی را تغییر داده و مجددا از استراتژی مان بک تست بگیریم. مثلا مووینگ را از 21 روزه به 13 روزه تغییر دهیم و نتیجه کار را مجددا بررسی کنیم. یا تغییری در تنظیمات آر اس آی انجام دهیم. ممکن است بجای اندیکار آر اس آی از اندیکاتور دیگری استفاده کنیم. این اصلاح استراتژی ممکن است بارها انجام شود تا بتوانیم از بین آنها بهترین استراتژی را برگزینیم.
ورود به بازار
بعد از اینکه استراتژی ما را مشخص کردیم، آماده ورود به بازار میشویم. برای این کار نباید تمام سرمایه خود را وارد بازار کنیم، بلکه می بایست بخش اندکی را طبق استراتژی تدوین شده به بازار واقعی معاملات وارد کنیم و بعد از گذشت یک دوره معاملاتی سه ماهه کارنامه عملکرد خودمان را مورد بررسی قرار می دهیم و در صورتی که استراتژی مان نیاز به اصلاح و تغییر داشته باشد بعد از گذشت یک دوره کامل تغییرات را اعمال می کنیم و مجددا به مرحله بک تست برمیگردیم.
نکته مهم
به هیچ عنوان در طول دوره معاملاتی نباید استراتژی خودمان را تغییر دهیم، تمام مشکلاتی را که مشاهده می کنیم فقط باید یادداشت کنیم، تغییراتی که به نظرمان لازم است روی استراتژی مان اعمال کنیم را نیز مکتوب میکنیم ولی اعمال این تغییرات را باید بعد از پایان یافتن دوره معاملاتی انجام دهیم و بعد از اینکه از آن بک تست گرفتیم وارد دوره معاملاتی دوم شویم.
تدوین یک استراتژی مناسب و موفق نیاز به زمان دارد و تا زمانی که به عملکرد صحیح و درست استراتژی خود ایمان نیاورده ایم نباید سرمایه زیادی را وارد بازار نماییم.